|
PS0511Obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o terminie wykupu dnia 24 maja 2011 r. Oprocentowanie stałe 4.25 % Liczba wypłat kuponu w ciągu roku: 1 Data wykupu: 2011-05-24 Nominał 1000 zł
Wycena |
---|
Cena brudna1) na dzień 2007-10-25: | 977.61 zł | Narosłe odsetki: | 18.11 zł | Rentowność w okresie do wykupu (YTM) | 5.518 % | Duracja Macaulay'a (MD)2): | 3.33 | MMD3): | 3.16 | Wypukłość3): | 13.42 |
Okres odsetkowy | Dzień praw | Data wymagalności | Oprocentowanie | Odsetki |
---|
2005-05-24 | 2006-05-24 | 2006-05-19 | 2006-05-24 | 4.25% | 42.50 | 2006-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-21 | 2007-05-24 | 4.25% | 42.50 | 2007-05-24 | 2008-05-24 | 2008-05-20 | 2008-05-26 | 4.25% | 42.50 | 2008-05-24 | 2009-05-24 | 2009-05-20 | 2009-05-25 | 4.25% | 42.50 | 2009-05-24 | 2010-05-24 | 2010-05-19 | 2010-05-24 | 4.25% | 42.50 | 2010-05-24 | 2011-05-24 | 2011-05-19 | 2011-05-24 | 4.25% | 42.50 |
Cena brudna - cena kwotowana(czysta) wraz z narosłymi odsetkami.
Duracja Macaulay'a - średnia ważona wypłat odsetek z papieru, gdzie wagami są aktualne wypłaty dzielone przez cenę.
MMD (Zmodyfikowana duracja Macaulay'a)
|
|