|
SP0310Pięcioletnie obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej o terminie wykupu dnia 1 marca 2010 r. Oprocentowanie stałe 5.5 % Liczba wypłat kuponu w ciągu roku: 1 Data wykupu: 2010-03-01 Nominał 100 zł
Wycena |
---|
Cena brudna1) na dzień 2007-11-12: | 103.08 zł | Narosłe odsetki: | 3.88 zł | Rentowność w okresie do wykupu (YTM) | 5.864 % | Duracja Macaulay'a (MD)2): | 2.14 | MMD3): | 2.02 | Wypukłość3): | 6.21 |
Okres odsetkowy | Dzień praw | Data wymagalności | Oprocentowanie | Odsetki |
---|
2005-03-01 | 2006-03-01 | 2006-02-22 | 2006-03-01 | 5.50% | 5.50 | 2006-03-01 | 2007-03-01 | 2007-02-22 | 2007-03-01 | 5.50% | 5.50 | 2007-03-01 | 2008-03-01 | 2008-02-25 | 2008-03-01 | 5.50% | 5.50 | 2008-03-01 | 2009-03-01 | 2009-02-23 | 2009-03-01 | 5.50% | 5.50 | 2009-03-01 | 2010-03-01 | 2010-02-22 | 2010-03-01 | 5.50% | 5.50 |
Cena brudna - cena kwotowana(czysta) wraz z narosłymi odsetkami.
Duracja Macaulay'a - średnia ważona wypłat odsetek z papieru, gdzie wagami są aktualne wypłaty dzielone przez cenę.
MMD (Zmodyfikowana duracja Macaulay'a)
|
|