|
DS1110Dziesięcioletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o terminie wykupu dnia 24 listopada 2010 r. Oprocentowanie stałe 6 % Liczba wypłat kuponu w ciągu roku: 1 Data wykupu: 2010-11-24 Nominał 1000 zł
Wycena |
---|
Cena brudna1) na dzień 2007-11-13: | 1061.52 zł | Narosłe odsetki: | 58.52 zł | Rentowność w okresie do wykupu (YTM) | 5.881 % | Duracja Macaulay'a (MD)2): | 2.70 | MMD3): | 2.55 | Wypukłość3): | 9.51 |
Okres odsetkowy | Dzień praw | Data wymagalności | Oprocentowanie | Odsetki |
---|
2000-11-24 | 2001-11-24 | 2001-11-15 | 2001-11-26 | 6.00% | 60.00 | 2001-11-24 | 2002-11-24 | 2002-11-14 | 2002-11-25 | 6.00% | 60.00 | 2002-11-24 | 2003-11-24 | 2003-11-13 | 2003-11-24 | 6.00% | 60.00 | 2003-11-24 | 2004-11-24 | 2004-11-15 | 2004-11-24 | 6.00% | 60.00 | 2004-11-24 | 2005-11-24 | 2005-11-15 | 2005-11-24 | 6.00% | 60.00 | 2005-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-15 | 2006-11-24 | 6.00% | 60.00 | 2006-11-24 | 2007-11-24 | 2007-11-15 | 2007-11-26 | 6.00% | 60.00 | 2007-11-24 | 2008-11-24 | 2008-11-13 | 2008-11-24 | 6.00% | 60.00 | 2008-11-24 | 2009-11-24 | 2009-11-13 | 2009-11-24 | 6.00% | 60.00 | 2009-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-15 | 2010-11-24 | 6.00% | 60.00 |
Cena brudna - cena kwotowana(czysta) wraz z narosłymi odsetkami.
Duracja Macaulay'a - średnia ważona wypłat odsetek z papieru, gdzie wagami są aktualne wypłaty dzielone przez cenę.
MMD (Zmodyfikowana duracja Macaulay'a)
|
|